Entrance law, exit system and Lévy system of time changed processes
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Variance swaps on time-changed Lévy processes
We prove that a multiple of a log contract prices a variance swap, under arbitrary exponential Lévy dynamics, stochastically time-changed by an arbitrary continuous clock having arbitrary correlation with the driving Lévy process, subject to integrability conditions. We solve for the multiplier, which depends only on the Lévy process, not on the clock. In the case of an arbitrary continuous und...
متن کاملperformance of biological system and advanced oxidation processes (aop) treating antibiotic production industrial wastewater
در این مطالعه، عملکرد دو سیستم اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته و یک سیستم بیولوژیکی برای حذف آموکسی سیلین در فاضلاب های سنتزیدر غلظت های مشابه با موارد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته شدند. مطالعه انجام شده دارای سه بخش متفاوت اکسیداسیون با ازن و اشعه uv، اکسیداسیون با استفاده از نانو فتوکاتالیست tio2 و استفاده از بیوراکتور هوازی لجن فعال با جداکننده های فیزیکی می باشد. در هر بخش، متغیر های متفاوتی متنا...
15 صفحه اولstability and attraction domains of traffic equilibria in day-to-day dynamical system formulation
در این پژوهش مسئله واگذاری ترافیک را از دید سیستم های دینامیکی فرمول بندی می کنیم.فرض کرده ایم که همه فاکتورهای وابسته در طول زمان ثابت باشند و تعادل کاربر را از طریق فرایند منظم روزبه روز پیگیری کنیم.دینامیک ترافیک توسط یک نگاشت بازگشتی نشان داده می شود که تکامل سیستم در طول زمان را نشان می دهد.پایداری تعادل و دامنه جذب را توسط مطالعه ویژگی های توپولوژیکی تکامل سیستم تجزیه و تحلیل می کنیم.پاید...
Pricing Barrier and Bermudan Style Options Under Time-Changed Lévy Processes: Fast Hilbert Transform Approach
We construct efficient and accurate numerical algorithms for pricing discretely monitored barrier and Bermudan style options under time-changed Lévy processes by applying the fast Hilbert transform method to the log-asset return dimension and quadrature rule to the dimension of log-activity rate of stochastic time change. Some popular stochastic volatility models, like the Heston model, can be ...
متن کاملVariation and share-weighted variation swaps on time-changed Lévy processes
For a family of functions G, we define the G-variation, which generalizes power variation; G-variation swaps, which pay the G-variation of the returns on an underlying share price F ; and share-weighted G-variation swaps, which pay the integral of F with respect to G-variation. For instance, the case G(x) = x reduces these notions to, respectively, quadratic variation, variance swaps, and gamma...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Illinois Journal of Mathematics
سال: 2006
ISSN: 0019-2082
DOI: 10.1215/ijm/1258059476